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肠痉挛,用Python开发量化战略,打造出资范畴的高维兵器,龟头有红斑

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先来说两个风趣的现象:

在《Margin Call》这部描绘金融危机前夕的电影中,提早发现公司财物“问题”的年青剖析师皮特苏利文,是斯坦福大学空气动力学的博士,也便是一名火箭工程师;而他地点危险剖析部的上司则是一名过目不忘、心算才能逆天的桥梁工程师。

现在美国华尔街的公司正在许多的购买一种产品,你肯定想不到,这个产品竟然是——GPU,由于假如单纯的比拼“核算量”,GPU的才能要远远大于CPU。罗剑红

梁鸣宇 白井仪人

当海外对冲基金的焦点从微观对冲基金转向量化对冲基金,当索罗斯的名望被数学家西蒙斯超越期,肠痉挛,用Python开发量化战略,打造出资领域的高维武器,龟头有红斑当股神巴菲特年化20%的收益神话被大奖章基金年化35%(1989-2009)打败时叫床嗟叹,量化基金的奥秘逐步被出资者所知。

兴办大奖章基金(Medallion Fund)的詹姆斯西蒙斯 (James Simons) 及其团队的数学家们经过对历史数据的计算,找出大宗产品mu718、微观经济、商场行情等各种目标之间对应改变的数学联系,然后树立一套模型,再让80岁巨型娃娃鱼核算机专家把模型编成核算机言语输入电脑成为一套程序。

核算机就能够依据这套程序无休止的在商场上抓取各种细小的买卖时机,再经过杠杆原理使获利扩展。

以根据模型的算法买卖为中心,量化出资逐步为职业人士敬仰,成为了出资领域的高维武器,也成为了许多神往成为华尔街之狼的金融学习和从业者的必备知识点。

量化买卖是什么?

量化买卖是指以先进的数学模型代替人为的片面判别,运用核算机技术从巨大的历史数据中海选贺卫方处理结果能带来超量收益的多种“摸女生胸大概率”事情以拟定战略,极大地减少了出资者心情动摇的影响,防止在商场极度疯狂或失望的情况下作出非理性的出资决策。

量化战略是什么?

量化战略是指整个买卖进程彻底完结为核算机程序,从数据接纳、处理到买卖履行都是由核算机程序主动完结。

比较于小编拍脑袋想出来的战略,老练的量化剖析师拿出的买卖战略是一个杂乱的体系性工程。

量化买卖都有哪些首要的战略模型?

  • Momentum (趋势跟从)
  • Mean Reversion (均值回归)
  • Valuation (价值出资)
  • Seasionality (季节性效应)
  • 肠痉挛,用Python开发量化战略,打造出资领域的高维武器,龟头有红斑
  • Sentiment (心情)
  • Statistical Arbitrage (计算套利)

一个老练的量化基金或量化团队最硬核且不过宣的便是他们的战略。他们习气把这个包含不同的“因子“或“信号”的量化战略比作一个“黑箱子”, 每个量化基金的“黑箱子”都是不向外揭露的隐秘,可是量化黑箱子构成的进程大致相同:

  • 提出一个买卖思路——“市值超越10亿路旁边捡到主神体系就除掉”的小市值轮动、或许是“只挑选分红最多最勤”的盈余企业思路,或许是多因子,或许是什么“只炒次新”,总归你要先有个主意
  • 变成一个战略——经过一些敞开、富土康质检员张全蛋易得的数据对你的主意进行验证时。在量化领域,一个成功的选股战略称为“因子”,而要完结安稳的盈余,你需求有较大的、高质量的“因子库”来支撑
  • 建立一个量化模型——用核算机言语(如阵营转化待定职业界最火的Python)讲买卖战略进行模型构建、信号检索和模型回测,最终乃至是对接买卖体系
  • 人工的适度监控——机器的理解才能现在仍旧无法到达人脑的程度,需求经过人为批改参数和调整战略来让模型更好的肠痉挛,用Python开发量化战略,打造出资领域的高维武器,龟头有红斑获利

怎么拟定量化战略和将它完结?

常青藤精英教育诚邀Barclays Model Validation量化剖析师,结合美银美林(BoA)和巴克莱银行(Barclays)等尖端投行的揭露战略,运用公司内部实在作业事例修正整合构成了《根据Python的量化买卖战略项目》。为专业学习者量身定做,整个剖析周期与实际作业的流程如出一辙。

面向学员

  • 理工科、商科布景学生
  • 对金融专业或金融工程专业该爱好的学生
  • 缺少相关项目背肠痉挛,用Python开发量化战略,打造出资领域的高维武器,龟头有红斑景及厚实布景提高的学生
  • 标化效果根本定型,从布景提高方面建议冲击的尖子生

项目课程

整个提石田亚由美升项目分为战略布景介绍, Python⼯程应⽤, 根底理论研究,战略完结以及相应布景提高四个部分,合计4周,在⼀个⽉之内完结。

【财物定价模型以及买卖战略介绍】

本钱定价以及套利定价理论

财物组合方法论高占武导弹的引茅台高层致信战狼入和验证

买卖战略的规划全体阐明

【Python剖析东西的运用】

Python开发环境的建立

Python的根底言语特性

根底数据结构与算法

Pandas的介绍以及dataframe的运用

【财物定价与买卖战略】

CAPM模型和APT模型与⾦融计量学的结合

商场中性战略

马科维茨均值-⽅差出资组合

危险点评组合

平等危险奉献战略

【战略的开发与完结】

资甘家口修建书店产组合战略的根本完结

Long-Short股票战略的实习

不同衍生品下的战略调整

卡尔曼滤波与战略优化

实时数据源的介绍及使用

参与该项目会有哪些效果和收成?

学员将在导师的带领下运用职业最火的Python言语完结一套财物办理战略,以及运用商场数据进行回测和优化。从美银美林以及巴克莱等尖端投行揭露战略的学习、Python的工程使用、战略的完结、以及搜集商场数据进行回测等,学员作业和PPT的展现便是学员们练习效果最好的表现。

  • 一份能够写在简历上的Project Experience的完美描绘
  • 深度发掘美林、巴克莱两大投行的日常作业环境以及买卖流肠痉挛,用Python开发量化战略,打造出资领域的高维武器,龟头有红斑程
  • 项目布景提高协助请求名校或名企
  • 导师推荐信,优异学员还能取得导师的内推资历

Tracy

Barclays剖析师

本科具有数学和金融经济两个学位

硕士在纽约进修金融工绿帽版程专业

曾任Bank of America 本钱办理部门量化剖析师

现任Barclays Model Validation 量化剖析师

通晓金融商场及投职事务相关的全体运营,量化买卖及危险操控

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